Quadratura Derivati Quotati
Garantire l’allineamento quotidiano nei sistemi front, middle e back office
Esigenze
Verificare la reportistica trade, posizioni e prezzi
Acquisire i flussi prodotti dai sistemi di riconciliazione, rispettando le peculiarità di scadenze e formati e mettendo a disposizione alert automatici per segnalare via e-mail agli owner di processo la disponibilità dei fogli di calcolo con i risultati
Applicare filtri per abilitare confronti
Identificare perimetri omogenei e normalizzare gli attributi dei dati
Orchestrare il processo
Rispettare dipendenze e vincoli, con la massima tempestività
Riorganizzare per owner e mercato
Tenere conto delle diverse richieste a seconda dei sistemi coinvolti nelle riconciliazioni e degli uffici titolari delle verifiche
Permettere whitelist e drag & drop
Impostare soglie di tolleranza e la possibilità di “trascinare” i dati con mismatch sulle giornate successive
Soluzione
Riconciliazione scalabile e tracciabile end‑to‑end
Capabilities
Ingestion automatica e normalizzazione di 2.500 file/giorno (≈ 600 MB)
Matching multi‑chiave (contropartita, quantità, segno, causale, controvalore) con soglie dinamiche
Orchestrazione dichiarativa con alert sugli step critici
Dashboard web con drag‑and‑drop, whitelist e filtri interattivi
Report Excel/CSV e notifiche e-mail automatiche
Matching multi‑chiave (contropartita, quantità, segno, causale, controvalore) con soglie dinamiche
Orchestrazione dichiarativa con alert sugli step critici
Dashboard web con drag‑and‑drop, whitelist e filtri interattivi
Report Excel/CSV e notifiche e-mail automatiche
Risultati raggiunti
Oltre 3 M record processati in < 15 min, cut‑off 08:00 rispettato
Falsi positivi ridotti ‑90 %; solo anomalie materialmente rilevanti in dashboard
Processo zero‑touch, audit trail completo e compliance migliorata
Analisi e remediation accelerate +80 %; collaborazione Front‑Middle‑Back
Distribuzione istantanea dei risultati a team Derivati & Risk Management
Falsi positivi ridotti ‑90 %; solo anomalie materialmente rilevanti in dashboard
Processo zero‑touch, audit trail completo e compliance migliorata
Analisi e remediation accelerate +80 %; collaborazione Front‑Middle‑Back
Distribuzione istantanea dei risultati a team Derivati & Risk Management
Sfide
Big data, fonti diverse e zero falsi positivi
Big data & cut‑off mattutino
Oltre 3 milioni di record da riconciliare quotidianamente e SLA di chiusura <08:00: il processo deve essere estremamente performante e parallelizzabile
Sorgenti eterogenee & mapping complesso
Flussi provenienti da fonti come XTP, Murex, Tbricks, SIRE, ARMUNDIA Asset Shaper generano formati e schemi diversi che richiedono normalizzazione, arricchimento e governance delle chiavi di matching
Accuratezza e tracking a prova di audit
Scarti anche minimi possono impattare P&L e margini; servono controlli a zero falsi positivi e audit trail completo per soddisfare revisori e regulator
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