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Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)

Metodi standard CEM e SA-CCR, Basilea II e FRTB
Volevamo una soluzione che fosse al tempo stesso potente ed efficace e che ci desse la possibilità di gestirla in quasi totale autonomia. In più avevamo bisogno di una soluzione che non solo contenesse i dati e li mettesse a disposizione, ma ci consentisse di elaborarli in maniera complessa.[..] Per esperienza l’approccio con i programmatori Irion e con la società Irion è per noi risultato sempre ottimale.
Mariano Biondelli
Market Risk Manager
Cliente dal
2014

Esigenze

Una soluzione automatizzata, autonoma, tracciabile, veloce e ripetibile

Conformità normativa

Soluzione per il calcolo del rischio di controparte e del rischio di mercato secondo gli algoritmi standard previsti dalla specifica normativa (Fundamental Review del Trading Book)

Automazione e autonomia

Soluzione automatizzata per ridurre i rischi operativi

Autonomia nella gestione delle variazioni normative

Velocità e ripetibilità

Riduzione dei tempi complessivi di esecuzione

Ripetibilità dei processi

Tracciabilità

Tracciabilità delle operazioni di rettifica

Sfide

Calcoli complessi in tempi rapidi

Integration
Razionalizzare ed efficientare l’acquisizione dei dati di input da circa 60 fonti (file e DB)
Calcoli complessi
Creare un repository intermedio per i dati normalizzati e arricchiti su cui applicare i calcoli complessi con utilizzo di R
Rettifiche
Gestire rettifiche sui dati (input e database intermedio)

Soluzione

Automazione, autonomia e tracciabilità con Irion EDM

Capabilities

Alcune delle funzionalità di Irion EDM utilizzate:

  • Metadata Driven Engine, Execution & Datastore
  • Data Editing & Human Task Interface
  • Orchestration & Automation Workflow Engine
  • Analytics Engine (“R”)
  • Tracciabilità e Audit automatico

Risultati raggiunti

  • Il cliente dispone di una soluzione che con totale autonomia fa evolvere e adatta alle specifiche esigenze.
  • Il risultato viene prodotto ad immediata disponibilità dei dati senza necessità di human task. Si interviene solo successivamente per la gestione di eventuali rettifiche e riesecuzioni on demand.
  • I processi vengono completati in tempi rapidi, tanto da poter essere eseguiti giornalmente.
  • I processi, automatici e manuali, sono tracciati e ripetibili.
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