Cálculo del riesgo de Contraparte
y de Mercado
Métodos estándar CEM y SA-CCR, Basilea II y FRTB.
Cálculo del riesgo de Contraparte y de Mercado
Métodos estándar CEM y SA-CCR, Basilea II y FRTB.
,
Testimonios de clientes
Entrevista con Mariano Biondelli
Mediobanca
Market Risk Manager
Mariano Biondelli asistió al Irion Innovation Day 2019, que se celebró en Milán en la Fondazione Cariplo.
Entre los temas abordados:
NECESIDADES, RETOS Y SOLUCIONES
Los requisitos
Una solución automatizada, autónoma, trazable, rápida y repetible
Cumplimiento de la normativa
Solución para el cálculo del riesgo de contraparte y del riesgo de mercado según los algoritmos estándar previstos por la normativa específica (Fundamental Review de Trading Book)
Automatización y autonomía
Solución automatizada para reducir los riesgos operativos
Autonomía en la gestión de los cambios normativos
Velocidad y repetibilidad
Reducción de los plazos de entrega totales
Repetibilidad de los procesos
Trazabilidad
Trazabilidad de las operaciones de rectificación
La solución
Automatización, autonomía y trazabilidad con Irion EDM
Funcionalidades
Algunas de las características de Irion EDM utilizadas:
Metadata Driven Engine, Execution & Datastore
Data Editing & Human Task Interface
Orchestration & Automation Workflow Engine
Analytics Engine (“R”)
Trazabilidad y Audit automático
Resultados obtenidos
El cliente dispone de una solución que evoluciona y se adapta a sus necesidades específicas con total autonomía.
El resultado se produce con la disponibilidad inmediata de los datos sin necesidad de human task. Sólo se actúa en una fase posterior para gestionar las posibles correcciones y reejecuciones on demand.
Los procesos se completan tan rápidamente que pueden ejecutarse a diario.
Los procesos, automáticos y manuales, se rastrean y se repiten.
Desafíos
Cálculos complejos rápidos
Integración
Racionalizar y agilizar la adquisición de datos de input procedentes de unas 60 fuentes (archivos y DB)
Cálculos complejos
Crear un repository intermedio de datos normalizados y enriquecidos sobre los que aplicar cálculos complejos con R
Ajustes
Gestionar las correcciones de datos (input y database intermedio)
Repetibilidad
Ejecutar los procesos por Asset Class y poder volver a ejecutarlos varias veces para cada periodo, consolidando los datos considerados definitivos
Orchestration
Ejecución de procesos con disponibilidad inmediata de todas las fuentes del proceso individual
Integración
Racionalizar y agilizar la adquisición de datos de input procedentes de unas 60 fuentes (archivos y DB)
Cálculos complejos
Crear un repository intermedio de datos normalizados y enriquecidos sobre los que aplicar cálculos complejos con R
Ajustes
Gestionar las correcciones de datos (input y database intermedio)
Repetibilidad
Ejecutar los procesos por Asset Class y poder volver a ejecutarlos varias veces para cada periodo, consolidando los datos considerados definitivos
Orchestration
Ejecución de procesos con disponibilidad inmediata de todas las fuentes del proceso individual
