Calcolo del rischio di Controparte
e rischio di Mercato
Metodi standard CEM e SA-CCR, Basilea II e FRTB
Calcolo del rischio di Controparte e rischio di Mercato
Metodi standard CEM e SA-CCR, Basilea II e FRTB
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Client testimonials
Intervista a Mariano Biondelli
Mediobanca
Market Risk Manager
Mariano Biondelli ha partecipato all’Irion Innovation Day 2019, che si è tenuto a Milano presso la Fondazione Cariplo.
Tra i temi affrontati:
ESIGENZE, SFIDE E SOLUZIONE
Le esigenze
Una soluzione automatizzata, autonoma, tracciabile, veloce e ripetibile
Conformità normativa
Soluzione per il calcolo del rischio di controparte e del rischio di mercato secondo gli algoritmi standard previsti dalla specifica normativa (Fundamental Review del Trading Book)
Automazione e autonomia
Soluzione automatizzata per ridurre i rischi operativi
Autonomia nella gestione delle variazioni normative
Velocità e ripetibilità
Riduzione dei tempi complessivi di esecuzione
Ripetibilità dei processi
Tracciabilità
Tracciabilità delle operazioni di rettifica
La soluzione
Automazione, autonomia e tracciabilità con Irion EDM
Capabilities
Alcune delle funzionalità di Irion EDM utilizzate:
Metadata Driven Engine, Execution & Datastore
Data Editing & Human Task Interface
Orchestration & Automation Workflow Engine
Analytics Engine (“R”)
Tracciabilità e Audit automatico
Risultati raggiunti
Il cliente dispone di una soluzione che con totale autonomia fa evolvere e adatta alle specifiche esigenze.
Il risultato viene prodotto ad immediata disponibilità dei dati senza necessità di human task. Si interviene solo successivamente per la gestione di eventuali rettifiche e riesecuzioni on demand.
I processi vengono completati in tempi rapidi, tanto da poter essere eseguiti giornalmente.
I processi, automatici e manuali, sono tracciati e ripetibili.
Le sfide
Calcoli complessi in tempi rapidi
Integration
Razionalizzare ed efficientare l’acquisizione dei dati di input da circa 60 fonti (file e DB)
Calcoli complessi
Creare un repository intermedio per i dati normalizzati e arricchiti su cui applicare i calcoli complessi con utilizzo di R
Rettifiche
Gestire rettifiche sui dati (input e database intermedio)
Ripetibilità
Eseguire i processi per Asset Class e poterli rieseguire più volte per ciascun periodo, consolidando i dati considerati definitivi
Orchestration
Esecuzione dei processi ad immediata disponibilità di tutte le fonti del singolo processo
Integration
Razionalizzare ed efficientare l’acquisizione dei dati di input da circa 60 fonti (file e DB)
Calcoli complessi
Creare un repository intermedio per i dati normalizzati e arricchiti su cui applicare i calcoli complessi con utilizzo di R
Rettifiche
Gestire rettifiche sui dati (input e database intermedio)
Ripetibilità
Eseguire i processi per Asset Class e poterli rieseguire più volte per ciascun periodo, consolidando i dati considerati definitivi
Orchestration
Esecuzione dei processi ad immediata disponibilità di tutte le fonti del singolo processo
Scarica il Whitepaper
Leggi il white paper dell'Osservatorio Big Data & Business Analytics della School of Management Politecnico di Milano:
Data Governance moderna in ambito Risk Management
Tra gli argomenti trattati:
L’implementazione della soluzione Irion per attuare la compliance alla normativa bancaria Fundamental Review del trading book
Pronti per la nuova normativa
Miglioramento delle Analisi e della Data Governance
Data Quality e Data Reconciliation
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