Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
Metodi standard CEM e SA-CCR, Basilea II e FRTB
Volevamo una soluzione che fosse al tempo stesso potente ed efficace e che ci desse la possibilità di gestirla in quasi totale autonomia. In più avevamo bisogno di una soluzione che non solo contenesse i dati e li mettesse a disposizione, ma ci consentisse di elaborarli in maniera complessa.[..] Per esperienza l’approccio con i programmatori Irion e con la società Irion è per noi risultato sempre ottimale.
Mariano Biondelli
Market Risk Manager
Cliente dal
2014
Esigenze
Una soluzione automatizzata, autonoma, tracciabile, veloce e ripetibile
Conformità normativa
Soluzione per il calcolo del rischio di controparte e del rischio di mercato secondo gli algoritmi standard previsti dalla specifica normativa (Fundamental Review del Trading Book)
Automazione e autonomia
Soluzione automatizzata per ridurre i rischi operativi
Autonomia nella gestione delle variazioni normative
Autonomia nella gestione delle variazioni normative
Velocità e ripetibilità
Riduzione dei tempi complessivi di esecuzione
Ripetibilità dei processi
Ripetibilità dei processi
Tracciabilità
Tracciabilità delle operazioni di rettifica
Soluzione
Automazione, autonomia e tracciabilità con Irion EDM
Capabilities
Alcune delle funzionalità di Irion EDM utilizzate:
Metadata Driven Engine, Execution & Datastore
Data Editing & Human Task Interface
Orchestration & Automation Workflow Engine
Analytics Engine (“R”)
Tracciabilità e Audit automatico
Metadata Driven Engine, Execution & Datastore
Data Editing & Human Task Interface
Orchestration & Automation Workflow Engine
Analytics Engine (“R”)
Tracciabilità e Audit automatico
Risultati raggiunti
Il cliente dispone di una soluzione che con totale autonomia fa evolvere e adatta alle specifiche esigenze.
Il risultato viene prodotto ad immediata disponibilità dei dati senza necessità di human task. Si interviene solo successivamente per la gestione di eventuali rettifiche e riesecuzioni on demand.
I processi vengono completati in tempi rapidi, tanto da poter essere eseguiti giornalmente.
I processi, automatici e manuali, sono tracciati e ripetibili.
Il risultato viene prodotto ad immediata disponibilità dei dati senza necessità di human task. Si interviene solo successivamente per la gestione di eventuali rettifiche e riesecuzioni on demand.
I processi vengono completati in tempi rapidi, tanto da poter essere eseguiti giornalmente.
I processi, automatici e manuali, sono tracciati e ripetibili.
Sfide
Calcoli complessi in tempi rapidi
Integration
Razionalizzare ed efficientare l’acquisizione dei dati di input da circa 60 fonti (file e DB)
Calcoli complessi
Creare un repository intermedio per i dati normalizzati e arricchiti su cui applicare i calcoli complessi con utilizzo di R
Rettifiche
Gestire rettifiche sui dati (input e database intermedio)
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