Quando una Banca di interesse pubblico entra in situazione di dissesto, per evitare un fallimento traumatico si predilige una procedura di risoluzione controllata della crisi: uno degli strumenti più importanti per affrontare situazioni di questo tipo è il Bail-in.

Per non gravare sulla collettività nel suo complesso, il meccanismo prevede che il denaro necessario a ripianare le perdite e ricapitalizzare l’Istituto venga prelevato dagli azionisti, obbligazionisti, depositanti e creditori in genere. Sì, ma quanto denaro? Da quali controparti? Salvaguardando quali categorie? E come dimostrare che nessun creditore sarà trattato peggio rispetto a un’ordinaria procedura di insolvenza?

Prepararsi al Bail-in: il dry-run

Anche per rispondere a queste domande, il supervisore europeo (Single Resolution Board) richiede che annualmente si proceda a un test denominato dry-run per verificare che la Banca abbia predisposto e mantenga in efficienza tutte le procedure necessarie per far fronte a un’eventuale emergenza nell’arco di complessive 48 ore, il cosiddetto “Resolution Weekend”. Per far fronte a questa esigenza, un primario gruppo bancario italiano ha implementato una soluzione di Data Management basata su Irion EDM®: la piattaforma esegue i calcoli e supporta le verifiche degli utenti per attestare la correttezza dei dati da sottoporre alla direzione aziendale e all’Internal Resolution Team.

Elaborare 20 milioni di rapporti in 1 ora

Nel contesto specifico, l’applicazione di una strategia di risoluzione che prevede l’utilizzo del Bail-in ha implicato il coinvolgimento di oltre 100 strutture aziendali con tempistiche estremamente stringenti, per cui un requisito fondamentale riguardava la possibilità di comprimere i tempi elaborativi in una finestra inferiore alle 2 ore. Il perimetro di valutazione includeva quasi 20 milioni di rapporti e le eccellenti performance elaborative hanno consentito agli utenti di procedere per iterazioni successive, vagliando differenti scenari, fino a individuare quello che meglio rispondeva agli obiettivi dell’esercizio.

Efficacia e autonomia con setup storicizzato

Le attività sull’applicativo sono state eseguite in completa autonomia dall’ufficio coinvolto, grazie all’efficacia e all’ergonomia delle azioni dispositive offerte dalla Solution: tutte le impostazioni e le diverse configurazioni di calcolo adottate sono state storicizzate, con evidenza dei risultati che ne sono scaturiti, a garanzia della piena tracciabilità e dimostrabilità nei confronti degli eventuali terzi interessati. Riportiamo in sintesi i numeri principali dell’esercizio dry-run 2023:

• Quasi 70 milioni di record letti in input e poco meno di 20 milioni di record scritti in output
• Cinque simulazioni con parametri differenti, a supporto di analisi “what-if”
• Zero errori tecnici incontrati e piena conformità dei calcoli eseguiti
• Soltanto 1 ora per il batch elaborativo (end-to-end) delle fasi incluse nel perimetro della Solution

Il successo dell’esercizio concluso e la soddisfazione espressa dal Cliente consolidano il presidio applicativo fornito da Irion in area Resolution Plans e consentono agli utenti di prepararsi al futuro dry-run 2024 con la tranquillità data dalla disponibilità di uno strumento completo, potente e configurabile.