SOLUZIONI > RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI MERCATO

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Calcolo del rischio di Controparte e rischio di Mercato

Metodi standard CEM e SA-CCR, Basilea II e FRTB

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Intervista a Mariano Biondelli
Mediobanca

Market Risk Manager

Mariano Biondelli ha partecipato all’Irion Innovation Day 2019, che si è tenuto a Milano presso la Fondazione Cariplo.

Tra i temi affrontati:

Risk Management

ESIGENZE, SFIDE E SOLUZIONE
Needs

Le esigenze
Una soluzione automatizzata, autonoma, tracciabile, veloce e ripetibile

Conformità normativa

  Soluzione per il calcolo del rischio di controparte e del rischio di mercato secondo gli algoritmi standard previsti dalla specifica normativa

Automazione e autonomia

  Soluzione automatizzata per ridurre i rischi operativi

  Autonomia nella gestione delle variazioni normative

Velocità e ripetibilità

  Riduzione dei tempi complessivi di esecuzione

  Ripetibilità dei processi

Tracciabilità

  Tracciabilità delle operazioni di rettifica

Challenges

Le sfide
Calcoli complessi in tempi rapidi

Integration

Razionalizzare ed efficientare l’acquisizione dei dati di input da circa 60 fonti (file e DB)

Calcoli complessi

Creare un repository intermedio per i dati normalizzati e arricchiti su cui applicare i calcoli complessi con utilizzo di R

Rettifiche

Gestire rettifiche sui dati (input e database intermedio)

Ripetibilità

Eseguire i processi per Asset Class e poterli rieseguire più volte per ciascun periodo, consolidando i dati considerati definitivi

Orchestration

Esecuzione dei processi ad immediata disponibilità di tutte le fonti del singolo processo

Integration

Razionalizzare ed efficientare l’acquisizione dei dati di input da circa 60 fonti (file e DB)

Calcoli complessi

Creare un repository intermedio per i dati normalizzati e arricchiti su cui applicare i calcoli complessi con utilizzo di R

Rettifiche

Gestire rettifiche sui dati (input e database intermedio)

Ripetibilità

Eseguire i processi per Asset Class e poterli rieseguire più volte per ciascun periodo, consolidando i dati considerati definitivi

Orchestration

Esecuzione dei processi ad immediata disponibilità di tutte le fonti del singolo processo

La soluzione

La soluzione
Automazione, autonomia e tracciabilità con Irion Edm

Capabilities

Alcune delle funzionalità di Irion EDM utilizzate:

  Metadata Driven Engine, Execution & Datastore
  Data Editing & Human Task Interface
  Orchestration & Automation Workflow Engine
  Analytics Engine (“R”)
  Tracciabilità e Audit automatico

Risultati raggiunti

  Il cliente dispone di una soluzione che con totale autonomia fa evolvere e adatta alle specifiche esigenze.

  Il risultato viene prodotto ad immediata disponibilità dei dati senza necessità di human task. Si interviene solo successivamente per la gestione di eventuali rettifiche e riesecuzioni on demand.

  I processi vengono completati in tempi rapidi, tanto da poter essere eseguiti giornalmente.

  I processi, automatici e manuali, sono tracciati e ripetibili.

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