Quando una Banca di interesse pubblico entra in situazione di dissesto, per evitare un fallimento traumatico si predilige una procedura di risoluzione controllata della crisi: uno degli strumenti più importanti per affrontare situazioni di questo tipo è il Bail-in.
Per non gravare sulla collettività nel suo complesso, il meccanismo prevede che il denaro necessario a ripianare le perdite e ricapitalizzare l’Istituto venga prelevato dagli azionisti, obbligazionisti, depositanti e creditori in genere. Sì, ma quanto denaro? Da quali controparti? Salvaguardando quali categorie? E come dimostrare che nessun creditore sarà trattato peggio rispetto a un’ordinaria procedura di insolvenza?
Prepararsi al Bail-in: il dry-run
Anche per rispondere a queste domande, il supervisore europeo (Single Resolution Board) richiede che annualmente si proceda a un test denominato dry-run per verificare che la Banca abbia predisposto e mantenga in efficienza tutte le procedure necessarie per far fronte a un’eventuale emergenza nell’arco di complessive 48 ore, il cosiddetto “Resolution Weekend”. Per far fronte a questa esigenza, un primario gruppo bancario italiano ha implementato una soluzione di Data Management basata su Irion EDM®: la piattaforma esegue i calcoli e supporta le verifiche degli utenti per attestare la correttezza dei dati da sottoporre alla direzione aziendale e all’Internal Resolution Team.
Elaborare 20 milioni di rapporti in 1 ora
Nel contesto specifico, l’applicazione di una strategia di risoluzione che prevede l’utilizzo del Bail-in ha implicato il coinvolgimento di oltre 100 strutture aziendali con tempistiche estremamente stringenti, per cui un requisito fondamentale riguardava la possibilità di comprimere i tempi elaborativi in una finestra inferiore alle 2 ore. Il perimetro di valutazione includeva quasi 20 milioni di rapporti e le eccellenti performance elaborative hanno consentito agli utenti di procedere per iterazioni successive, vagliando differenti scenari, fino a individuare quello che meglio rispondeva agli obiettivi dell’esercizio.
Efficacia e autonomia con setup storicizzato
Le attività sull’applicativo sono state eseguite in completa autonomia dall’ufficio coinvolto, grazie all’efficacia e all’ergonomia delle azioni dispositive offerte dalla Solution: tutte le impostazioni e le diverse configurazioni di calcolo adottate sono state storicizzate, con evidenza dei risultati che ne sono scaturiti, a garanzia della piena tracciabilità e dimostrabilità nei confronti degli eventuali terzi interessati. Riportiamo in sintesi i numeri principali dell’esercizio dry-run 2023:
- Quasi 70 milioni di record letti in input e poco meno di 20 milioni di record scritti in output
- Cinque simulazioni con parametri differenti, a supporto di analisi “what-if”
- Zero errori tecnici incontrati e piena conformità dei calcoli eseguiti
- Soltanto 1 ora per il batch elaborativo (end-to-end) delle fasi incluse nel perimetro della Solution
Il successo dell’esercizio concluso e la soddisfazione espressa dal Cliente consolidano il presidio applicativo fornito da Irion in area Resolution Plans e consentono agli utenti di prepararsi al futuro dry-run 2024 con la tranquillità data dalla disponibilità di uno strumento completo, potente e configurabile.
Scarica i white paper dedicati: MREL TLAC, LDR, CFR-FMIR-CIR, Bail-in, SRB Valuation
Roberto Fasano
Irion Principal Business Consultant
L’autore
Roberto inizia la propria esperienza nel settore della consulenza applicativa in area finance nel 2000, e lavora per alcuni anni come analista funzionale in una società del gruppo IBM.
Nel 2004 si sposta nel settore del CPM, dove approfondisce le tematiche inerenti il controllo di gestione, il bilancio e le segnalazioni di vigilanza consolidate – con un focus sugli aspetti di Data Integration.
Qui acquisisce responsabilità crescenti sia in qualità di senior project manager, sia come coordinatore di un team di consulenti nei mercati bancario e assicurativo. Dal 2016 arricchisce la propria esperienza in un contesto internazionale, assumendo la guida dello sviluppo di nuove soluzioni applicative in ambito IFRS9 ed IFRS 17.
Da Settembre 2018 lavora in Irion all’interno della divisione Consulting & Solutions, dove contribuisce allo sviluppo delle soluzioni in area regulatory reporting, delle quali segue le fasi di analisi funzionale e di presales.
Dal 2022 fa inoltre parte del team di Market & Data Management Advisory, dove contribuisce alle iniziative progettuali in area finance apportando competenze specialistiche di Business e gestisce l’osservatorio di mercato con un focus sulle novità regolamentari in ambito bancario e assicurativo.
Nell’ambito di queste attività partecipa al Work Stream sul Prototyping del progetto BIRD (Banks’ Integrated Reporting Dictionary), avviato dalla BCE per supportare gli intermediari vigilati europei nell’adempimento degli obblighi relativi al reporting statistico e regolamentare.
